Бывают ситуации, когда стакан показывает только зеленую зону или наоборот только красную. У разных брокеров таблицы выглядят по-разному, но по функционалу все они идентичны. Найти стакан можно в торговом терминале или в мобильном приложении брокера. Как понять, что акции надо покупать или продавать? Считается, что фондовый рынок всегда растет, несмотря на экономические кризисы и волатильность бумаг. Если асков намного больше, чем бидов, или наоборот, – сформировался импульс.
Торговля по стакану заявок. Основные принципы
В десктопной версии этой платформы стакан цен — отдельное окно, расположенное рядом с окном управления ордерами. Рассмотрим несколько факторов данного инструмента. Трейдер должен понимать, что представляет биржевой стакан, как с ним работать и анализировать содержащуюся в нем информацию. Мы берем данные непосредственно с основных бирж и обеспечиваем мгновенный доступ к просмотру каждой книги заявок через единственное приложение.
Виды заявок в биржевом стакане
Это может помочь трейдерам более точно визуализировать ситуацию на рынке и принимать адекватные торговые решения. Анализ динамики также может помочь трейдерам выявить скрытые объемы ордеров или изменения в ликвидности рынка, что может влиять на принятие решений. Рынок постоянно находится в движении, поэтому и данные в биржевом стакане меняются в режиме реального времени. Диаграмма отражает цены, предлагаемые другими трейдерами, и количество акций, которые доступны по указанным ценам прямо сейчас. Стоит промедлить, и выгодное предложение можно упустить. И проще биржевого стакана для изучения их соотношения еще ничего не придумали.
Биржевой стакан помогает установить ликвидность определенных активов. После разбора того, как читать стакан на бирже, рассмотрим принципы работы с инструментом. Все особенности сводятся к тому, чтобы находить разные типы лимитных заявок от инвесторов с разными финансовыми ресурсами.
Аски и биды: структура биржевого стакана
В большинстве приложений таблицу с котировками оформляют одинаково. Для наглядности красным отмечают заявки (офферы) на продажу, а зеленым – на покупку. Чтобы частному инвестору было удобно проводить операции самостоятельно, брокеры предоставляют им web- и мобильные приложения. У Совкомбанка тоже есть удобное приложение для торговли акциями прямо с мобильного телефона – «Совкомбанк Инвестиции». Что касается полных версий торговых терминалов, то найти стакан также не составит труда.
У cTrader, как у профессиональной платформы, и стакан профессиональный. С другой стороны, фундаментальные факторы могут увеличивать глубину рынка. Например, одобрение регулятором SEC заявок на спотовые ETF на ВТС увеличило приток денег инвесторов на криптовалютный рынок, тем самым увеличив ликвидность и глубину рынка. По тому, насколько плотно расположены заявки на рынке в реальном времени, сколько их и какая средняя величина спреда, можно быстро оценить ликвидность и величину проскальзывания.
Что означают столбцы биржевого стакана?
Крупные игроки (банк, фонд или корпорация) привлекают к себе внимание за счёт возможности двигать соотношение спроса и предложения на рынке в свою пользу. Трейдерам и инвесторам в списке ордеров биржи видны только лимитные заявки, в которых указана конкретная цена исполнения. Они находятся в состоянии ожидания сделки и поэтому некоторое время отражаются в списке.
Рассматривать их следует как на максимумах и пиках, так и на уровне сопротивления и поддержки, поскольку они в любом случае влияют на цены. Самые крупные заявки выставляются маркетмейкером и задают диапазон движения цен в течение дня. Основные элементы включают уровни цен, объемы и ордеры. Все они отображаются в вертикальных столбцах, где каждый столбец представляет определенную цену. Обычно уровни отображаются в порядке возрастания сверху вниз, где наиболее выгодные для покупки располагаются сверху, а для продажи — внизу.
Что такое глубина биржевого стакана
Заявку объемом 1% от всего рынка нельзя поглотить без существенного изменения цены, потому что не будет одного продавца, способного ее удовлетворить. Для трейдера с объемом заявки 1000 USD такой рынок будет глубоким. Глубоким называют рынок, характеризующийся высокой ликвидностью, на котором крупный объем заявки не оказывает на цену существенного влияния. На неглубоком рынке самые крупные заявки выставляются маркетмейкером и задают диапазон движения цен в течение дня. Что же такое биржевой стакан простыми словами и для чего он нужен?
Есть нейтральная зона, там мы можем найти рыночную цену. Это поле располагается внутри и спреда, то есть разница между лучшими ценами продавцов и покупателей. Открывать фиктивные крупные ордера, которые в дальнейшем будут аннулированы. Например, можно предположить, что сейчас стакан цен условно уравновешен. То есть количество заявок на покупку актива составляет примерно столько же, сколько и объем продаж. И такая ситуация наблюдается уже более 1 – 2 часа.
В приложениях брокеров на мобильных устройствах расположение стакана интуитивно понятно.
Среди минусов – наличие скрытых офферов, которые не отображаются до наступления условий трейдера. Увидеть их можно, только запросив эту информацию у брокера. Кроме того, котировки в стакане отображаются лишь на текущий день. Если выставленная цена равна или выше чем предложение, сделка закроется автоматически. Затем с денежного счета покупателя снимется соответствующая сумма, а его депозитарий («депо») брокерского счета пополнится приобретенными акциями. И наоборот, чтобы ограничить убытки, вы планируете продать эти акции, если они подешевеют более чем на 2%.
Только здесь вы увидите данные о «стоп лосах» и «тейк профитах», которые обновляются, с 20 минутной задержкой. И статистика здесь вся в процентах, а не в реальных цифрах. Такая информация окажется полезной для торговцев, практикующих скальпинг на forex. биржевой стакан как с ним работать Минимальную информацию о настроении рынка здесь можно получить, но информация с 20 минутной задержкой может быть не всегда актуальной. Возможно, кто-то из Вас, сможет применять эту информацию у своего брокера бинарных опционов.
- Это связано с поведенческими факторами самих трейдеров.
- Только информация из стакана позволяет понять это.
- И так продолжается до тех пор, пока он не продаст все лоты.
При таком сценарии велика вероятность, что эта поддержка/сопротивление будет защищаться трейдером в будущем. Для наглядности, рассматриваемый инструмент может быть представлен в виде, где отображаются актуальные уровни цен, объемы и ордеры на покупку и продажу. Это позволяет трейдерам легко оценить текущую ситуацию на рынке и принимать решения о своих торговых стратегиях. Это заявка в биржевом стакане, которая обладает видимой и скрытой частями. У стакана котировок как биржевого инструмента есть плюсы и минусы.
- Это сводная таблица, где собраны заявки от покупателей и продавцов по каждому активу.
- Среди минусов – наличие скрытых офферов, которые не отображаются до наступления условий трейдера.
- Бывают случаи когда инвестор выставил заявку, но потом передумал покупать или продавать ценные бумаги.
- Самое главное необходимо искать именно крупные заявки в стакане, при этом у вас в торговой системе должно быть прописано, что значит крупная заявка для вас.
И наоборот, при дефиците цена на валюту, как правило, растёт. В первую очередь — это их потенциальная доходность. Условно, валютные пары делятся на высоколиквидные и низко ликвидные. Волатильностью, то есть периодичностью изменения цены, а также её диапазоном. Долгосрочным инвесторам, совершающих редкие сделки на маленькие суммы, таблица заявок может не пригодиться.
